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期權熱點報告:金融期權密集上市中國量化、對沖進入“

發布時間:2019-11-15 21:51:07 已有: 人閱讀

  2019年11月8日,經國務院同意,證監會宣布正式啟動擴大股票股指期權試點工作,將按程序批準上交所、深交所上市滬深300ETF期權合約,批準中金所上市滬深300指數期權合約。

  在策略中應用期權可以實現對沖、套利、收益增強等目的,多個金融期權的上市將極大豐富資管機構的策略選擇空間,中國量化、對沖正式進入金融衍生品主導的“高階矩”時代。

  期權實現套利:套利策略是常用期權策略之一,建議在期權剛上市的一段時間內,重點關注期權套利類策略,上證50ETF期權上市的2015年套利類策略表現相當優異。

  期權實現對沖:股指期權作為對沖工具能有效對沖市場下跌的尾部風險,股指期貨由于貼水嚴重導致對沖成本較高,基于擇時的期權對沖策略效果顯著優于期貨對沖。

  期權實現收益增強:賣期權可以實現收益增強,備兌類策略收益增強效果明顯,我們提出的基于擇時的50ETF期權BuyWrite指數收益增強效果顯著。

  期權實現多樣化策略:長期來看,做空波動率策略、賣期權策略、波動率曲面套利策略、波動率事件套利策略等期權策略無疑都是業績表現非常優異的策略,未來將成為資管市場新的策略來源。

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